Wie man eine Korrelationsstrategie tauscht Während Korrelationen Ihnen erklären, daß ein Umzug im Begriff ist, aufzutreten, stellt Korrelation alle nicht Ihnen dar, welches Paar sich bewegt, oder die Richtung, die es innen bewegen wird. Mit anderen Worten, Sie wissen, dass Sie an einen Handel setzen müssen , Aber Sie wissen nicht, welches Paar zu handeln oder ob Sie kaufen oder verkaufen müssen kurz. Diese massive Beschränkung im Korrelationshandel hat die Händler seit Jahren unterdrückt, weshalb so wenige Trader Korrelationen trotz der offensichtlichen Vorteile einsetzen. Von den Handvoll von Händlern, die mit Korrelationen handeln, verwenden Sie die meisten nur als Filter, um die Genauigkeit eines bereits profitablen Systems zu erhöhen. Ich beschloss, es weiter zu nehmen und machte es zu meiner wichtigsten Handelsstrategie. Als Vollzeit-Händler, Forscher und System-Entwickler, weiß ich, dass die Feststellung vorhersehbarer Volatilität ist die Hälfte der Schlacht. Die Bestimmung von Ein - und Ausstiegsstellen ist einfach eine Frage der Prüfung und vieler Versuche. Es hat den besseren Teil von 12 Monaten, aber schließlich, ich recherchiert, entwickelt und getestet 82 verschiedene Strategien für die Kapitalisierung auf Korrelation Trades. Als der Staub sank, waren wir mit nur acht, die den Schnitt gemacht links. Heres eins, das tat. Die Strategie heißt nach dem Führer, und während seine eine der einfachsten der acht Strategien, die ich gelernt, seine nicht weniger wichtig. Die Follow the Leader Korrelation Handel, wie alle Korrelation Trades, wartet, bis zwei korrelierte Paare aus whack und dann schnell Kapital aus der Möglichkeit, sich einige schnelle Pips aus dem Markt. Heres, wie es funktioniert: Für dieses System mag ich den EURUSD zusammen mit dem GBPUSD handeln. Diese Paare sind positiv korreliert, so dass sie sich erwartungsgemäß mehr oder weniger parallel zueinander bewegen (siehe Grafik unten). Aber wann waren Handel mit Korrelation, waren nicht nur Blick Richtung, auch auf der Strecke. Range ist natürlich der Unterschied zwischen den hohen und den niedrigen Preisen während eines bestimmten Zeitraums. Wir wissen zum Beispiel, dass die GBPUSD normalerweise eine viel größere Reichweite als die EURUSD hat. Mit anderen Worten, während diese korrelierten Paare im allgemeinen in der gleichen Richtung bewegen, sollte die GBPUSD niedrigere Täler und höhere Spitzen als die EURUSD haben. Wenn wir also sehen, dass die Reichweite der GBPUSD hinter der Reichweite des EURUSD für eine Bar liegt (siehe Grafik), haben wir eine mögliche Handelseinrichtung. Sobald der Bereich lag 20 Pips oder mehr ist, nehmen wir den Handel mit der Erwartung, dass die GBPUSD wird die Lücke und überholen die Reichweite der EURUSD innerhalb von ein paar Takten. Ich weiß, dass dies ein Handel mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit ist, da das Grundgesetz vorschreibt, dass die Paare in der Korrelation bleiben müssen, deshalb wissen wir, dass sie schließlich zurückschnappen werden. Es ist eine Strategie, die von Marktgrundlagen und Tests seit Jahren unterstützt wurde, und Ive auch festgestellt, dass es eine der genauesten (und profitabel) Intraday-Strategien Ive je gehandelt werden. OK, können Sie sich die Tabelle, wie oben erwähnt: Click to Enlarge Im Moment ist der Bereich der GBPUSD hinter dem EURUSD um acht Pips. Das ist genug von einer Verzögerung, zum zu beachten, aber sein nicht genug, um den Handel noch zu nehmen. Ich mag mindestens eine 20-Pip-Verzögerung sehen, bevor ich den Handel nehme, also Kran sehen es für eine andere Stange und sehen, was geschieht. Die Korrelation kann positiv sein - wenn die Preise von zwei Währungspaaren in die gleiche Richtung - oder negativ - verschoben werden, wenn die Preise von zwei Währungspaaren in entgegengesetzte Richtungen verschoben werden. Forex Händler müssen die Beziehung zwischen Währungspaaren zu verstehen, weil sie eine Handelsrechnung Exposition und Risiko beeinflussen können. Währungspaare basieren auf zwei Volkswirtschaften Währungspaare bestehen aus zwei verschiedenen Währungen, die in Bezug aufeinander bewertet werden. Jede Währung gehört zu einer Wirtschaft, so dass dies das Angebot und die Nachfrage nach der Währung beeinträchtigen kann. Wenn sich der Wert einer Währung ändert, erhöht oder verringert sie sich gegen alle anderen Währungen, nicht nur gegen eine. Dies bedeutet, dass Währungen nicht separat gehandelt werden können. Dies bedeutet jedoch nicht, dass sich der Wert einer Währung mit dem gleichen Kurs gegenüber allen anderen Währungspaaren ändert. Zum Beispiel, wenn der Euro gegenüber dem US-Dollar um 50 Pips schätzt, wird es nicht unbedingt um 50 Pips gegenüber dem australischen Dollar ansteigen, aber es besteht eine starke Wahrscheinlichkeit, dass der EUR gegenüber dem australischen Dollar bis zu einem gewissen Grad schätzen wird. Eine positive Korrelation bedeutet, dass sich zwei Währungspaare in die gleiche Richtung bewegen. Um dies zu illustrieren, betrachten Sie das Beispiel von EURUSD und AUDUSD. Der EURUSD besteht aus dem Euro und dem US-Dollar. Wenn der Kurs des EURUSD sinkt, bedeutet dies entweder, dass die Nachfrage nach dem Euro sinkt oder dass die Nachfrage nach dem Dollar steigt. Beide Szenarien führen zu einer Abwertung des EUR gegenüber dem USD. Wenn der Kurs des EURUSD aufgrund eines gestärkenden Dollars sinkt, wird auch der Kurs des AUDUSD sinken. Dies ist ein Beispiel für eine positive Korrelation zwischen EURUSD und AUDUSD. Eine negative Korrelation bedeutet, dass sich zwei Währungspaare in entgegengesetzte Richtungen bewegen. Um dies zu veranschaulichen, verwenden wir die EURUSD und die USDJPY Paare als Beispiel. Wenn die Nachfrage nach dem Dollar steigt, sinkt der Kurs des EURUSD und der USDJPY steigt. Die Stärke des US-Dollars wird auf den Charts als ein Preisverfall des EURUSD und ein Anstieg des Preises des USDJPY angezeigt. Trading mehrere Währungspaare Händler müssen die Korrelationen der verschiedenen Währungspaare berücksichtigen, wenn sie mehrere Paritäten handeln möchten. Nehmen wir an, dass ein Händler beschließt, 2 von seinem Konto auf jedem Handel zu riskieren, und er initiiert eine Long-Position auf dem EURUSD mit einem 2 Risiko und eine lange Position auf dem GBPUSD mit einem 2 Risiko als gut. Die Korrelation dieser beiden Währungspaare ist stark positiv (80 im Durchschnitt), so dass, wenn sich ein Währungspaar in einer Richtung bewegt, es eine 80 gibt, dass die andere Parität sich in die gleiche Richtung bewegt. Dies bedeutet, dass das tatsächliche Risiko 4 ist, da der Gewerbetreibende 2 auf jedem Handel riskiert. Korrelierte Geschäfte können sich gegenseitig aufheben Wenn ein Händler eine lange EURUSD-Position und eine kurze GBPUSD-Position einleitet, wird eine Position einen Gewinn erzielen und der andere einen Verlust. Gegenläufige Positionen auf Währungspaaren mit einer stark positiven Korrelation zu initiieren, ist kontraproduktiv. Der Effekt ist der gleiche wie bei Paaren, die eine hohe negative Korrelation aufweisen (zB EURUSD und USDJPY), wenn ein Trader zwei Long - oder zwei Short-Positionen einleitet. Korrelationen können gemessen werden Korrelationen zwischen Währungspaaren sind nie perfekt. Abhängig von fundamentalen Faktoren kann eine Wechselkurskorrelation stärker oder schwächer werden, sie kann sich auch in Wirtschaftskrisen umkehren. Sie können eine Tabelle der Korrelationen (hier klicken) zwischen Währungspaaren verwenden, um ihre Stärke zu messen. Beispiel für Korrelationen während eines Tages: Sie sehen, dass der EURUSD an einem Tag eine positive 77,1 Korrelation mit dem AUDNZD hatte, aber über einen längeren Zeitraum von einer Woche ist die Korrelation bei -24,8 negativ. Händler können diese Art von Tabelle verwenden, um die Korrelationen innerhalb des Zeitrahmens zu bestimmen, den sie für den Handel verwenden. Mit Forex-Korrelationen zu Ihrem Vorteil Forex-Korrelationen können Händler bieten eine Kante, da die Beobachtung eines Währungspaares kann einen Einblick, wie ein anderer wird handeln, wenn sie korreliert sind. Eine Korrelation kann verwendet werden, um einen Handel oder eine Analyse zu bestätigen. Die Idee ist, zu sehen, wenn Paare mit einer positiven Korrelation in die gleiche Richtung wie ein Währungpaar, das Sie aufpassen, sich bewegen. Wenn Sie z. B. ein Währungspaar sehen, das sich nach unten bewegt, können Sie andere positiv korrelierte Paare verwenden, um zu sehen, ob sie auch im Preis fallen. Zum Beispiel können Sie sagen, dass Sie die EURUSD Erholung auf einer Unterstützungsebene sehen und Sie erwägen einen langen EURUSD-Handel. Um Ihre Analyse zu bestätigen, können Sie auf Paare mit einer positiven Korrelation wie dem AUDUSD und dem GBPUSD schauen, um zu sehen, ob die Preise für diese Paare ebenfalls einen ähnlichen Rebound aufweisen. Wenn dies tatsächlich der Fall ist, bedeutet dies, dass die Bewegung wahrscheinlich auf einen fundamentalen Faktor zurückzuführen ist und Ihr Handel eine gute Chance auf Erfolg hat. 1 - Der EURUSD ist in einem Abwärtstrend, aber das Paar springt leicht auf eine Unterstützungsebene. 2 - GBPUSD bestätigt den Rebound. 3 - Gleichzeitig brechen die AUDUSD am letzten Hoch und bestätigen den wahrscheinlichen weiteren Rebound. Vermeiden falscher Signale Korrelationen können auch verwendet werden, um Ihnen zu helfen, schlechte Trades zu vermeiden, zum Beispiel: durch die Identifizierung einer falschen Pause. Wenn Sie eine Pause auf der Oberseite beobachten, können Sie positiv korrelierte Paare verwenden, um zu sehen, wenn sie das gleiche tun. Sehen wir uns ein anderes Beispiel mit den EURUSD-, AUDUSD - und GBPUSD-Paaren an. 1 - Der AUDUSD-Abwärtstrend kehrt um. 2 - Mittlerweile bewegt sich der GBPUSD in die entgegengesetzte Richtung und setzt seinen Abwärtstrend fort. 3 - Der EURUSD zeigt auch keine bullishe Umkehrung. Sie können sehen, dass, obwohl es eine Umkehrung der AUDUSDs Trend, die GBPUSD und EURUSD Paare nicht bestätigen diese Rückprall. Sie können auch sehen, dass nach einer sehr kurzen Zeit, fiel die AUDUSDs Preis und folgte dem Trend von den beiden anderen Währungspaare gesetzt. Durch die Beobachtung der Korrelationen können Sie schlechte Trades vermeiden. Sie können sogar eine kurze AUDUSD-Position einleiten, um auf eine Wiederherstellung der positiven Korrelation zu wetten. Weitere verwandte Artikel: Korrelationsbasierte Forex Trading-Strategien Von: Adam Grunwerg Das Verständnis der Grundsätze der Korrelation wird Ihre Aussichten für die Erreichung konsequenter Forex-Erfolg steigern, schreibt Adam Grunwerg von Investoo. Forex-Korrelation ist ein In-Vogue-Subjekt derzeit aber was genau ist alles über Zum Beispiel ist es möglich, jedes der Konzepte der Korrelation in eine Devisenhandelsstrategie zusammenführen, so dass es einen gleichbleibenden Strom von Gewinnen erfassen kann Defining Correlation So, Was ist dieses Thema alles über Korrelation misst die gegenseitige Beziehung zwischen zwei Vermögenswerten über einen bestimmten Zeitraum. Dieser Parameter liegt zwischen 1 (perfekte positive Korrelation) und -1 (perfekte negative Korrelation). Positive Korrelation impliziert, dass die Richtungsbewegungen von zwei Wertpapieren identisch sind. Darüber hinaus zeigen größere positive Zahlen, dass diese Bewegungen immer enger werden. Zum Vergleich bedeutet die negative Korrelation, dass sich zwei Vermögenswerte in völlig entgegengesetzten Richtungen bewegen, wobei zunehmende negative Zahlen mächtigere Divergenzen beinhalten. Wie Korrelation gilt für Forex Wenn Sie Forex handeln, müssen Sie verstehen, dass Sie in der Tat Kauf und Verkauf einer Kombination von zwei Währungspaare sind. Diese Paare bestehen aus zwei Währungen, und ihr Preis wird bestimmt, indem der Wert des einen durch den des anderen geteilt wird. Wieder einmal müssen Sie erkennen, dass Sie tatsächlich generieren zwei Trades, wenn Sie ein Währungspaar zurück. Zum Beispiel, wenn Sie den EURUSD lang handeln, kaufen Sie den Euro und verkaufen den USD. Folglich würden Sie einen Fehler verursachen, wenn Sie der Ansicht waren, dass dieser Handel nur auf einem Währungspaar basiert. Stattdessen müssen Sie verstehen, dass Sie eine Geschäftspartnerschaft mit zwei Währungen initialisiert haben. Dies ist wichtig, um zu schätzen, so dass Sie erkennen können, die Korrelation und Verkettung von jeder dieser beiden Währungen in Bezug auf andere. Zum Beispiel, viele Investoren bevorzugen, ihre Investitionen als eine Möglichkeit, ihre Risiken zu verringern diversifizieren. Bevor Sie dieses Ziel erreichen, werden Sie feststellen, dass es eine vorteilhafte Übung ist, die betreffenden Währungen auf Korrelationen, z. B. Tun sie beide gleichzeitig klettern oder bewegen sie sich normalerweise in verschiedene Richtungen. Darüber hinaus müssen Sie schnell verstehen, dass Währungskorrelationen mit der Zeit anpassen und dass, obwohl zwei Währungen haben könnte in einer Richtung letzte Nacht fortgeschritten, können sie dies nicht tun heute. Folglich müssen Sie Trends in der Korrelation kontinuierlich zu überprüfen. Die Vorteile der Studie Korrelation Korrelation kann sogar helfen Ihnen bei der Bestimmung, ob ein Trend eines Währungspaares ist mächtig und wenn es auch weiterhin in seiner jetzigen Richtung voranzutreiben. Beispielsweise bewegen sich der EURUSD und der USDJPY oft völlig entgegengesetzte Richtungen. Wenn der EURUSD klettert, fällt der USDJPY. Als solches, denken Sie daran, dass Sie sich entschlossen haben, einen langen EURUSD-Handel zu eröffnen, weil er soeben ein entscheidendes Widerstandsniveau gebrochen hat. Bevor Sie dies tun, sollten Sie die Korrelation der USDJPY untersuchen, um festzustellen, ob sie knapp über einem wichtigen Unterstützungsniveau liegt. Wenn ja, dann wären Sie gut beraten, Ihre EURUSD-Position zu stoppen, bis Sie Beweise dafür erhalten, dass der USDJPY auch unter seinem Unterstützungsniveau effektiv stürzen kann. Forex und die Börsen Es gibt auch eine starke Korrelation zwischen den Aktienmärkten und Währungspaare. Wenn beispielsweise der Dow Jones Industriedurchschnitt zunimmt, steigen die höher verzinslichen Währungen wie der Euro, GBP und CHF in der Regel gleichzeitig gegen die niedrigen Yielder, d. H. USD und JPY. Das Gegenteil gilt, wenn der Dow Jones fällt. Durch die Bewertung der wichtigsten Währungspaare auf dem Devisenmarkt sollten Sie schnell erkennen, dass viele ihrer Richtungsbewegungen sehr vergleichbar sind. So haben der EURUSD und der EUR-JPY eine Tendenz, sich in identischer Richtung zu bewegen und zeigen so ein hohes Maß an Korrelation. Warum ist dies In beiden Fällen sind Sie den Kauf der EUR und Verkauf der USD und JPY in langen Trades. Durch die Untersuchung der Handelsmuster des USD und des JPY werden Sie feststellen, dass sich beide in die gleiche Richtung gegen den EUR bewegen. Beim Vergleich von zwei Währungspaaren sollten Sie idealerweise insgesamt vier Währungen haben, die die Beziehung beeinflussen. Damit eine bestimmte Währung nicht überbewertet wird, ist es wichtig, dass alle vier Währungen, unabhängig davon, ob sie gekauft oder verkauft werden, nur einmal in dieser Beziehung erscheinen. Korrelation und Zeit Wie bereits erwähnt, ist es daher von entscheidender Bedeutung, die Veränderungen in diesem Parameter regelmäßig zu verfolgen, wenn sich die Wechselbeziehung zwischen den Währungen über die Zeit verändert. Forex Trader werden normalerweise empfohlen, die dreimonatigen und einjährigen Korrelationsmuster dieser Währungen von Interesse regelmäßig zu überwachen, damit sie ein besseres Gefühl ihrer historischen Muster gewinnen können. Durch das Verständnis der Korrelation können Sie Ihr Anlageportfolio effektiver verwalten und diversifizieren. Abschließend, Korrelation Studien Währungen durch die Identifizierung, wie vergleichbar ihre Richtung Bewegungen sind. Eine erhöhte negative Korrelation erzeugt ein starkes Signal, das zwei Währungspaare in die entgegengesetzte Richtung bewegen. Folglich können Ihre Gewinnaussichten drastisch gefährdet sein, wenn Sie diese Tatsache nicht vollständig zu schätzen wissen. Im Gegensatz dazu bedeutet ein positiver Korrelationswert, dass zwei Währungspaare in genau der gleichen Richtung vorrücken, die Sie mit hervorragenden Perspektiven für die Erzielung von Gewinnen von beiden versorgt. Als solche, das Verständnis der Grundsätze der Korrelation wird definitiv steigern Ihre Aussichten auf eine konsistente Forex-Erfolg zu erreichen. Kommentar veröffentlichen Ähnliche Videos über CURRENCIES Bevorstehende Konferenzen Kontaktieren Sie uns
No comments:
Post a Comment